一系列私募新規(guī)發(fā)布后，監(jiān)管向私募下發(fā)了自查工作通知。

廣東證監(jiān)局7月22日在官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于開展轄區(qū)私募投資基金2024年自查工作的通知》（以下簡稱《通知》），除了要求私募自查在宣傳推介、資金募集、投資運作等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否合規(guī)，此次自查還重點關(guān)注量化交易、異地經(jīng)營、產(chǎn)品逾期等情況；并要求規(guī)模低于1000萬元的私募機構(gòu)提交專項核查報告。

從此次發(fā)布的《自查工作底稿》來看，主要涉及九大內(nèi)容，其中新增的包括程序化交易、私募證券基金運作等。據(jù)悉，監(jiān)管要求私募在今年8月31日前提交相關(guān)自查材料。

廣東證監(jiān)局下發(fā)私募自查工作通知，重點關(guān)注量化、異地經(jīng)營、產(chǎn)品逾期等

7月22日廣東證監(jiān)局在官網(wǎng)發(fā)布了《通知》。據(jù)了解，此次自查范圍是截至2024年6月30日，注冊地在廣東省內(nèi)（不含深圳市）并已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）登記的私募基金管理機構(gòu)。

此次自查的重點內(nèi)容包括：私募基金管理機構(gòu)在宣傳推介、資金募集、投資運作等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是否合規(guī)，登記備案、信息報送、信息披露等是否真實、準(zhǔn)確、完整、及時，內(nèi)部管理和風(fēng)險控制是否完善，是否存在基金產(chǎn)品逾期，是否開展量化交易，是否存在異地經(jīng)營情形，是否存在不能持續(xù)符合登記備案條件的情形，是否從事與私募基金管理相沖突或者無關(guān)的業(yè)務(wù)等。

廣東證監(jiān)局要求各私募基金管理機構(gòu)成立自查工作小組，指定一名高級管理人員作為自查工作負責(zé)人，牽頭組織開展自查工作；同時，要求私募機構(gòu)按照自查工作底稿要求，逐項排查經(jīng)營管理各項活動存在的問題及風(fēng)險隱患；對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定切實可行的整改計劃，認真進行整改。另外，自查報告等材料要求在8月31日前向廣東證監(jiān)局報送。

基金君發(fā)現(xiàn)，此次私募自查，除了私募機構(gòu)及私募產(chǎn)品信息表，監(jiān)管還針對幾類情況制定了多個表格：一是在自查過程中，發(fā)現(xiàn)基金產(chǎn)品存在逾期的，應(yīng)填寫基金產(chǎn)品逾期表；二是開展量化交易或?qū)嶋H未開展量化交易但基金名稱中包含“量化”字樣的，應(yīng)填寫量化交易情況表；三是存在異地經(jīng)營情形的，應(yīng)填寫異地經(jīng)營情況表。

另外，廣東證監(jiān)局還統(tǒng)計了截至今年一季度末登記超過12個月但存續(xù)管理基金規(guī)模低于1000萬元的私募基金管理機構(gòu)，涉及326家，要求其對照中基協(xié)登記備案要求，核查從業(yè)人員、經(jīng)營場所資本金等是否能夠持續(xù)符合登記備案條件，形成專項核查報告。

《自查工作底稿》涉及九大內(nèi)容，新增程序化交易、私募證券基金運作等

具體來看，此次發(fā)布的《自查工作底稿》，主要包括基本要求、宣傳推介、資金募集、基金投資、內(nèi)控及風(fēng)險管理、信息披露與報送、投資者適當(dāng)性、程序化交易、私募證券基金運作等九大方面內(nèi)容。

基金君看了一下，除了常規(guī)的私募自查內(nèi)容，近年來新增的主要包括程序化交易、私募證券基金運作兩大方面的內(nèi)容。

涉及程序化交易方面，自查底稿要求核查多項內(nèi)容，比如：

（1）是否就程序化交易制定專門的業(yè)務(wù)管理和合規(guī)風(fēng)控制度，完善程序化交易指令審核和監(jiān)控系統(tǒng)，防范和控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。

（2）用于程序化交易的技術(shù)系統(tǒng)是否符合證券交易所的規(guī)定，具備有效的驗資驗券、權(quán)限控制、閾值管理、異常監(jiān)測、錯誤處理、應(yīng)急處置等功能，保障安全持續(xù)穩(wěn)定運行。

（3）是否利用證券公司系統(tǒng)對接非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，是否違規(guī)招攬投資者或者處理第三方交易指令，是否違規(guī)轉(zhuǎn)讓、出借自身投資交易系統(tǒng)或者為第三方提供系統(tǒng)接入。

（4）使用證券交易所增值行情信息的，是否按照規(guī)定繳納費用。

（5）進行高頻交易前，是否報告高頻交易系統(tǒng)服務(wù)器所在地、系統(tǒng)測試報告、系統(tǒng)發(fā)生故障時的應(yīng)急方案等信息。

專門針對私募證券基金運作，自查底稿也提出了多項核查要求，包括私募證券基金規(guī)模、凈值披露、份額鎖定期、場外衍生品交易、程序化交易等，具體來看，比如：

（1）私募證券投資基金的初始實繳募集資金規(guī)模是否低于1000萬元，是否通過投資者短期贖回基金份額等方式，規(guī)避前述實繳規(guī)模要求。

（2）除已履行特定對象確定程序的合格投資者、符合規(guī)定的基金評價機構(gòu)外，是否向不存在私募證券投資基金銷售委托關(guān)系的機構(gòu)或者個人提供基金凈值等業(yè)績相關(guān)信息。是否將規(guī)模小于1000萬元、成立期限少于6個月的私募證券投資基金過往業(yè)績用作宣傳、銷售、排名，是否以誤導(dǎo)投資者為目的選擇性展示部分基金業(yè)績、基金部分運作周期的業(yè)績，是否展示未經(jīng)私募基金托管人復(fù)核的基金業(yè)績，是否對少于6個月周期的基金業(yè)績進行排名。

（3）是否通過設(shè)置增強資金、安全墊、費用返還等方式調(diào)節(jié)基金收益或者虧損，是否以自有資金認購的基金份額先行承擔(dān)虧損等形式提供風(fēng)險補償。

（4）是否符合“雙25%”的規(guī)定，單只私募證券投資基金投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該基金凈資產(chǎn)的25%（符合《私募證券投資基金運作指引》第十三條規(guī)定的除外）；同一私募基金管理人管理的全部私募證券投資基金投資于同一資產(chǎn)的資金，不得超過該資產(chǎn)的25%。

（5）基金是否按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會等有關(guān)規(guī)定進行托管。

（稿件來源：中國基金報）